[dmitaler]

теу кого миллиарды в одном дне еще как торгуют. называют их хедж фонды и многие из них оперируют десятками и сотнями миллиардов долларов. и работают там меапрофи и самые талантливые люди своего дела, многие с доходами сыше 100 млн в год. но даже их бизнес жутко рискован и в период кризисов многие хедж фонды просто разоряются - теряют все миллиарды. причем это миллиарды инвесторов. а вы рекомендуете против них играть людям рискуя всем своим капиталом. имхо - такое советовать преступление.

[st0ck]

Сообщение от Surgan писал пн, 25 февраля 2008 15:04

Сток, я промолчу о своих достижениях на финансовых рынках. Однако могу одно сказать, что я в теме, а вы нет. Если бы модераторы тоже были в теме, то подобные топики, вместе со всеми ответами, удалялись бы отсюда беспощадно.

Кто вас назначил главным по теме? Судя по вашим постам вы ничего кроме дилинговых центров не видели, c брокерами не общались. И все ваши рассуждения о трейдинге основаны исключительно на книгах типа стахостические процессы в финансах, которые ничего общего с трейдингом не имеют.

Сообщение от Surgan писал пн, 25 февраля 2008 15:22

Знаешь, что меня больше всего тут удивляет? Что когда в Холдем разделе кто то пишеь свои результаты за 500 турниров, то все хахоча пишут, что на свои результаты он выйдет только после 1000 турниров или после 200К рук, а когда челеловек показывает свои результаты за начало года (2 месяца), где скорее всего было 10-20 сделок, то ему в первый же день лепят +рейтинг те же самые люди. Вот это меня и удивляет, почему люди которые столь понимают в одном деле, могут быть столь недальновидны в другом (кстати по структуре схожим).

Вот сдесь и проявляется знание темы.
За один день профессиональный трейдер совершает по 200-500 сделок в зависимости от инструмента на котором работает.

Сообщение от Surgan писал пн, 25 февраля 2008 15:22

PS. Насчёт рыбы, то ты тут конечно прав. Биржа сразу начинается с НЛ 1000000.

Вообще чушь несусветная. ГО на RIH, например, 10 214,3 рублей. так, что если б модераторы были в теме, они бы непозволяли лузерам от форекс рассуждать о трейдинге на фондовой и срочной бирже. Никогда не надейся тейк-профит, и никогда не забывай ставить стоп-лосс.

[Kei]

Сообщение от Surgan писал пн, 25 февраля 2008 15:22

Знаешь, что меня больше всего тут удивляет? Что когда в Холдем разделе кто то пишеь свои результаты за 500 турниров, то все хахоча пишут, что на свои результаты он выйдет только после 1000 турниров или после 200К рук, а когда челеловек показывает свои результаты за начало года (2 месяца), где скорее всего было 10-20 сделок, то ему в первый же день лепят +рейтинг те же самые люди. Вот это меня и удивляет, почему люди которые столь понимают в одном деле, могут быть столь недальновидны в другом (кстати по структуре схожим).

PS. Насчёт рыбы, то ты тут конечно прав. Биржа сразу начинается с НЛ 1000000.

По поводу результата с замечанием согласен. Но это был ответ на вопрос: какой лично у меня опыт и результат. Также написал его для сравнения подходов к торговле и инвестированию. Результат не выдающийся. Были и отрицательные периоды в торговле. Но пока общий итог торговли и тем более инвестирования положительный.

[Kei]

Сообщение от dmitaler писал пн, 25 февраля 2008 15:46

теу кого миллиарды в одном дне еще как торгуют. называют их хедж фонды и многие из них оперируют десятками и сотнями миллиардов долларов. и работают там меапрофи и самые талантливые люди своего дела, многие с доходами сыше 100 млн в год. но даже их бизнес жутко рискован и в период кризисов многие хедж фонды просто разоряются - теряют все миллиарды. причем это миллиарды инвесторов. а вы рекомендуете против них играть людям рискуя всем своим капиталом. имхо - такое советовать преступление.

Я лично попробывал. У меня получается. А каждый пусть сам решает, чьим советам следовать.

[st0ck]

Сообщение от Kei писал пн, 25 февраля 2008 16:02

А каждый пусть сам решает, чьим советам следовать.

Ответ не мальчика, но мужа.
Мы все взрослые люди, и сами должны выбирать свой путь. Я сам был трейдером. И скажу, что это нервная, психически изматывающая работа и мало, кто с нею справится. И на 100% уверен, что ею должны заниматься люди невпадающие в тилт, как некоторые. Сейчас я отошёл от дел. И мои навыки трейдера, очень помогают в покере. Как было бы наоборот - не знаю.

[Surgan]

Сообщение от Цитата:

Вот сдесь и проявляется знание темы.
За один день профессиональный трейдер совершает по 200-500 сделок в зависимости от инструмента на котором работает.

Мы просто с Вами в разных весовых категориях. А вообще забавная манера вести разговор, приписывая мне какую то историю жизни с крахом и набором знаний, видимо пройдённую самим

Дабы не поддаться соблазну ввязаться с Вами в бесполезные разговоры поставлю в игнор. МОжете проводить тут свою агитацию дальше

Последний лишь коммент от которого опять видна каша в голове и мечты в мозгах.
С каждой сделки уплачивается комиссия в размере 1-10% в зависимости от рынка. На сделке длиной НЕ МЕНЕЕ суток можно иметь преимущество максимум 1-1,5%. Думаю не нужно калькулятора, чтобы подсчитать сколько останется у этого профессионала от любого размера банкрола после совершения этих 500 сделок
Для любителей поломать голову можно рассмотреть задачку от обратного. Если комиссия составляет 1% а трейдер делает за день 500 сделок, то нетрудно предположить, что с каждой он имеет какой то положительный процент. Ну он должен быть минимум полпроцента со сделки (с учётом комиссии) - иначе просто незачем такие сделки и открывать. Т.е. 500 сделки по полпроцента - это 250% от какой то части депозита. Нетрудно посчитать, что что даже если вкладывать в каждую сделку всего 3% от капитала (а это уж совсем мало, так, как на основе нашего преимущества мы рискуем соответственно и малой частью этих 3%) это приведёт к росту общего капитала в 450% в месяц. А Суперфиш тут по околонулевым лидерам российской индустрии деньги носит. Суперфиш, пиши в ЛС к Стоку, он тебе подскажет где лучше

[st0ck]

Я тоже не агитирую заниматься трейдингом. Начал тему не я. Расскажу не про проценты, а про факты.
RIH: ГО - 10 214,3руб. Комиссия биржы - 1 руб. Комиссия брокера от 0 до 1 руб. Минимальное изменение цены - 5 пунктов. Стоимость минимального шага цены – 10% (десять процентов) от курса доллара США по отношению к рублю. Т.е. примерно 2,47руб.
Профессиональный трейдер всегда сидит на безлимитном тарифе. Если он маркет - мейкер, то он не платит комиссий.
Решать вам, но я как Surgan не советовал бы быть трейдером, но инвестировать незначительной суммой стоит попробывать. И самое главное - ставьте СТОП-ЛОССЫ.

[Kei]

Когда был в отпуске и торговал фъючерсом на индекс РТС в течении всего дня колличество сделок могло быть до 100 за день. При торговле фъючерсом на индекс РТС комиссия значения не имеет. Это факты про интернет трейдинг из моего личного опыта.
Дискутировать с человеком, который в лучшем случае об этом читал в книжке (очевидный вывод из комментариев), не вижу смысла.
А интересующиеся могут зайти на сайт РТС и любого из крупных российских онлайнброкеров, там все написано.
Но лучше для начала базовую книжку прочитать.

[san_piter]

Сообщение от Kei писал пн, 25 февраля 2008 18:33

Дискутировать с человеком, который в лучшем случае об этом читал в книжке (очевидный вывод из комментариев), не вижу смысла.

Извини, а зачем ты тогда вообще эту тему поднял на этом форуме?

Ты рассказал о своих результатах в терминах конечной прибыли.
А ты можешь что-нибудь сказать про МО и дисперсию?

[Kei]

Сообщение от san_piter писал пн, 25 февраля 2008 18:38

Извини, а зачем ты тогда вообще эту тему поднял на этом форуме?

Ты рассказал о своих результатах в терминах конечной прибыли.
А ты можешь что-нибудь сказать про МО и дисперсию?

Когда не знающие люди задают вопрос, я отвечаю.

Мой комментарий про того кто не знает, но пишет с позиции человека которому все известно.

Про свои результаты я писал выше. Для сведения можно посмотреть результаты конкурсов на лучшего частного инвестора. Там есть и топ и те кто торгуют в минус. Хотя обычно и те и другие профессионалы или полупрофессионалы.

Для чего начал тему тоже есть выше.

Прямого аналога МО и дисперсии в трейдинге нет, это все-таки не игра.
Есть показатели похожие на дисперию, но это уже сильно специальный вопрос и для обычной торговли он не очень актуален. Только те, кто пытается построить сложные автоматические торговые системы на базе мощной компьтерной техники, или управляет сложным портфелем, или занимается торговлей сложными финансовыми инструментами (опционы на индексные фъючерсы например) погружается глубоко в математику.
Я в этом не силен, хотя базу изучал когда-то, но в торговле это мне не сильно помогает.

[dmitaler]

Сообщение от Kei писал пн, 25 февраля 2008 18:58

Прямого аналога МО и дисперсии в трейдинге нет,

?????????
все инвестиционные стратегии (хоть торговые, хоть какие либо еще) описываются только двумя параметрами - ДОХОДНОСТЬ и РИСК!!! и только исходя из этого они и разрабатываются и строятся портфели и все прочее... это фундамент финансов! зачем вы пишите этот бред? мне кажется вы тоже очень далеки от темы, и ваш случайный опыт не дает вам никаких оснований учить других подобным вещам! я за закрытие темы модераторами.

[san_piter]

Сообщение от Kei писал пн, 25 февраля 2008 18:58

Прямого аналога МО и дисперсии в трейдинге нет, это все-таки не игра

Спасибо, больше вопросов не имею.

[Kei]

Сообщение от dmitaler писал пн, 25 февраля 2008 19:04

?????????
все инвестиционные стратегии (хоть торговые, хоть какие либо еще) описываются только двумя параметрами - ДОХОДНОСТЬ и РИСК!!! и только исходя из этого они и разрабатываются и строятся портфели и все прочее... это фундамент финансов! зачем вы пишите этот бред? мне кажется вы тоже очень далеки от темы, и ваш случайный опыт не дает вам никаких оснований учить других подобным вещам! я за закрытие темы модераторами.

Я написал что прямого аналога нет. Поэтому давать похожие показатели, без разъяснения что они конкертно обозначают (а про это книги написаны) - вводить людей в заблуждение.

Прошу не ставить так много знаков вопроса, а просто указать аналог МО и дисперсии в трейдинге, обозначающие то же, что они обозначают в покере (чтобы людей не вводить в заблуждение), если он вам известен.

[dmitaler]

я что - не указал? ну не знаю что еще добавить...

[cursor]

Топикстартеру:

МО, в данном случае, ожидаемая доходность от действий за определенный период времени при использовании определенного капитала.

Дисперсия, в данном случае, это уровень перепадов текущего значения капитала (например, на условном графике слева она условно-маленькая а справа - условно-большая).



Знать МО и уровень дисперсии нужно для того, чтобы определить риск разорения.

Тебя попросили указать данные из собственного опыта. Ты ведь, наверняка, вел записи своих сделок и сможешь внятно рассказать как кидало твой капитал от сделки к сделке, пусть даже и не в абсолютных числах, хватит процентного отношения.

Теперь ты сможешь ответить на вопрос?

И еще один вопрос, лично от меня, как долго ты занимаешься трейдингом вообще в качестве активного трейдера?

[st0ck]

Где-то про доходность у него проскальзовало, а вот какой риск при этом брал, по моему, не упомянул.

[Kei]

Сообщение от cursor писал пн, 25 февраля 2008 20:39

Топикстартеру:

МО, в данном случае, ожидаемая доходность от действий за определенный период времени при использовании определенного капитала.

Дисперсия, в данном случае, это уровень перепадов текущего значения капитала (например, на условном графике слева она условно-маленькая а справа - условно-большая).

Вложение 55929

Знать МО и уровень дисперсии нужно для того, чтобы определить риск разорения.

Тебя попросили указать данные из собственного опыта. Ты ведь, наверняка, вел записи своих сделок и сможешь внятно рассказать как кидало твой капитал от сделки к сделке, пусть даже и не в абсолютных числах, хватит процентного отношения.

Теперь ты сможешь ответить на вопрос?

И еще один вопрос, лично от меня, как долго ты занимаешься трейдингом вообще в качестве активного трейдера?

Ребята я не профессиональный трейдер. Писал об этом выше.
Инвестиционным бизнесом занимаюсь профессионально с 1994 года.
Трейдингом более двух лет как хобби.

Что такое МО и дисперсия я знаю. Но к трейдингу эти показатели напрямую применить как их понимают игроки в покер нельзя.

Для примера. Есть разные торговые стратегии: интердей, позиционная торговля и т.д. Например были периоды когда я торговал каждый день (интердей) и совершал по 50-100 сделок при этом имел + 0,5 -1,5% на капитал за день при потерях до 0,5%. Общая динамика была восходящей. Потом перешел к позиционной торговле: совершил одну сделку в нужное время и удерживал позицию не торгуя, что дало мне по итогам месяца + 15% на капитал. Но в течние этого месяца по дням капитал колебался при восходящей динамике.

Личный опыт торговли: начал торговать успешно + 15-20% на капитал по итогам первых месяцев, потом были ошибки и периоды потерь, в первую очередь по причинам психологического характера. Не следовал правилам, о которых пишут в книгах. Но потери шли за счет заработанной ранее прибыли. Основной капитал всегда сохранялся. Про итоги прошлого года писал выше.

Торговля это не легкий способ заработать деньги, но для торговли психологические навыки успешного игрока в покер, как мне кажется, вещь очень желательная. Это все что я хотел сказать начиная эту тему.

[Kei]

Сообщение от dmitaler писал пн, 25 февраля 2008 20:10

я что - не указал? ну не знаю что еще добавить...

МО и дисперсия в покере имеют определения и характеризуют доходность и риск. Инвестиции и торговля тоже имеют показатели характеризующие доходность и риск, но нет прямых аналогов показателей МО и дисперсия как в покере. Если знаешь такие напиши.

[FroZer]

Сообщение от Kei писал пн, 25 февраля 2008 22:23

МО и дисперсия в покере имеют определения и характеризуют доходность и риск. Инвестиции и торговля тоже имеют показатели характеризующие доходность и риск, но нет прямых аналогов показателей МО и дисперсия как в покере. Если знаешь такие напиши.

РИСК ценных бумаг = дисперсия. Это мне еще на первом курсе в университете расскзывали. Что дисперсия - это риски, а риски - это дисперсия. Это более, чем аналог. Это одно и то же.
Или плохо учили?

[dmitaler]

Сообщение от FroZer писал пн, 25 февраля 2008 23:57

РИСК ценных бумаг = дисперсия. Это мне еще на первом курсе в университете расскзывали. Что дисперсия - это риски, а риски - это дисперсия. Это более, чем аналог. Это одно и то же.
Или плохо учили?

+100. мне тоже кажется что чел реально не совсем в теме.