[Пушев]

Несколько месяцев назад я узнал о памм счетах на альпари и решил попробовать свои силы в качестве инвестора. Зарегистрировал учебный счет и начал инвестировать. Мне хотелось выработать стратегию выбора управляющих, которая увеличит учебную тысячу фантиков во, что то более существенное при минимальных месячных просадках. Конкретных критериев перехода от фантиков к реальным деньгам я не ставил и как выяснилось не зря....

Стратегия 1.
Первая моя стратегия была очень простая. Идем за деньгами!!! Я тупо инвестировал в счета в, которые уже вложили 100K баксов. Ну типа у умных ребят много денег и они то лучше меня знают куда надо вкладывать. Через месяц моя тысяча фантиков существенно похудела и составляла чуть больше 800. Я решил изучить каждого управляющего из тех кому я доверил свои кровные фантики. У каждого из них были астрономические комиссионные(от 30%) для людей с маленькими депозитами(до 1000). При доходности счета в более чем в 1000 процентов по одному из них инвестору доставалась всего 60%!!! Кроме того половина из моих инвесторов раскручивали свой счет на начальном этапе. У львиной доли был начальных депозит в 1000 и меньше. Вообщем тактика идем туда куда идут деньги на альпари явно не работает.

Стратегия 2.
Отбираем управляющих по следующему принципу:
1. Начальный депозит от 5k
2. 200 рабочих дней минимум.
3. Отношении прибыли инвестора к максимальной просадке за все время минимум 5. ( мне кажется если человек делает из 100 рублей 200 при максимальной просадке в 20% используя 2% от капитала на сделку можно подумать об инвестициях в него)
4. Не какой раскрутки счета.
5. Не каких мартинов.
6. Оценка управляющего по форуму.
7. Загрузка депозита не более 30%.

После этого отбора из более чем 10K счетов уже после третье пункта остается один счет..... Если уменьшить начальный депозит до 1K то до 6 пункта доходят 5 счетов, а после 6 пункта выживает 1 один счет(и то мне немного не понравился один пост управляющего).

Вы итоге: из 10K памм счетов подумать об инвестировании можно только в один памм счет!!!

Во общем у меня сложилось мнение что памм счета от альпари, это обычная лотерея не о каком инвестировании и речи там быть не может. Я думаю скорее всего там есть достойные управляющие, но так как толпа требует зрелищ(больших процентов) они вынуждены торговать большими процентами от депозита + толпа хорошо хавает астронамические вознаграждения управляющих. Буду очень рад если в процессе обсуждения вы измените мое мнение.

[FroZer]

Ты сделал правильные выводы, молодец.

[CharmDraco]

Сообщение от Пушев

У каждого из них были астрономические комиссионные(от 30%) для людей с маленькими депозитами(до 1000).

Комиссионные - это чисто за обслуживание, или речь идет о проценте вознаграждения от полученной прибыли?
Подумайте - если трейдер умеет зарабатывать на высокорисковых спекулятивных операциях и соглашается отдавать 70% полученной своей прибыли кому-то другому (это не считая налоги), то очевидно, что либо для него эти остающиеся 30% являются очень значимым материальным вознаграждением которое он не смог бы получить без привлечения стороннего капитала, либо по какой-то причине он готов работать всего за 30%, например из благотворительных соображений.

Вон в Финаме работают за 15-20% от прибыли плюс фикс. процент от общего капитала 0.25-0.5%, и считают, что им выгодно. Это просто какая-то конкуренция в области чистой благотворительности, однако.

[Пушев]

Сообщение от CharmDraco

всего за 30%, например из благотворительных соображений.

Это просто какая-то конкуренция в области чистой благотворительности, однако.

30% от месячной прибыли.
Вот сайт альпари [Зарегистрироваться?]
Вот сайт где можно посмотреть проценты которые достаются инвесторам. [Зарегистрироваться?]
Сразу становится понятно, что 30% от месячной прибыли это не благотворительность, а грабеж

[Habanera]

Сообщение от CharmDraco

Подумайте - если трейдер умеет зарабатывать на высокорисковых спекулятивных операциях и соглашается отдавать 70% полученной своей прибыли кому-то другому (это не считая налоги), то очевидно, что либо для него эти остающиеся 30% являются очень значимым материальным вознаграждением которое он не смог бы получить без привлечения стороннего капитала, либо по какой-то причине он готов работать всего за 30%, например из благотворительных соображений.

А можно подумать все вокруг богачи сидят(как Вы??) и торгуют от нечего делать..
Да, и это одна из главных причин, по которой вообще создаются трейдерами Паммы. К Вашему удивлению.. У многих никогда не было и нет источников нормальных, больших сумм для трейдинга. 90% живет не в Москве к тому же (где всё не как у людей, вернее в остальной России)..
Проценты вознаграждения нормальные выше у вас даны, скромные. Некоторые очень уверенные в себе трейдеры берут и до 50% от прибыли.
А почему я должен тратить свое личное торговое время мес за месяцем, чтобы получать за него мизер или вообще ничего(благотворительност� �, как ваша идея тут)?
А Вы в свою очередь, ничего не делая (за исключением того что дали кому-то на время небольшую часть своих денег, т.к. оговорены просадки и возможность выйти из памма в люб. момент), должны получать за это чуть ли не все деньги?
Кроме того, речь идет как раз об относительно небольших суммах в Паммах. С крупными суммами вознаграждения уже больше похожи на политику во взаимных фондах и тп инвест фонах...

[Habanera]

Сообщение от Пушев

Стратегия 1.
Стратегия 2.
Буду очень рад если в процессе обсуждения вы измените мое мнение.

Если уж пошла об этом речь, добавлю немного еще одну стратегию для интересующихся. При этом не гоняющихся конечно, за мифическими большими ежемесячными прибылями, как большинство..
Она более приближена к реалиям трейдинга, с его непостоянством и высокорисковостью...если кто не знал(?).
Необходимо составить так называемый "портфель Паммов". Т.е. портфель портфелей. Т.о. производится диверсификация (или разграничение-усреднение потенциальных убытков, если кто не знаком с инвестированием) ваших средств.
По возможности, выбрать до 30-40% от всех более менее нормальных Паммов (хотя бы на ваш взгляд, в этом уже есть толк..) и купить в равной доле или с небольшими вариациями каждый из них , на одинаковые сроки..
По вашему покерному, минимизируете себе дисперсию (как в плюс так и в минус) для ваших вложенных денег.
Удачи.

[Пушев]

Сообщение от Habanera

Необходимо составить так называемый "портфель Паммов".

Нabanera, я бы хотел поговорить о том как найти памм счета вложения в которые дают положительное матожидание для инвестора. О том как раскидать деньги по паммам для меня вопрос вообще не актуальный так как все мои фантики вложены в одного управляющего(кстати я его вчера сменил).

Предложи свой алгоритм отбора или укажи ошибки в моей второй стратегии выбора памм счетов.

[Пушев]

Сообщение от Habanera

Проценты вознаграждения нормальные выше у вас даны, скромные. Некоторые очень уверенные в себе трейдеры берут и до 50% от прибыли.

Большие, маленькие проценты все относительно..... Вот я например играю в покер 4 года, за это время у меня был один минусовой месяц (-30% от средне месячного выигрыша) и три нулевых(практически нулевой выигрыш).
50% процентов в месяц от моих выигрышей это практически 50% с моих выигрышей на дистанции. А почему? В месяц у меня около 1000 сравнений + сотни других положительных действий(стилиы, лайт трибеты и т.п)

У большинства трейдеров же в месяц происходит несколько десятков сделок в месяц. Отсюда и возникает большая вероятность закончить месяц в минус даже при положительном ожидании всех месячных сделок. Поэтому и 50% для трейдера это очень много т.к 50% для инвестора в месяц на дистанции могут превратиться и в минус 20% для инвестора при общем положительном балансе трейдера

[Habanera]

Сообщение от Пушев

....Мне хотелось выработать стратегию выбора управляющих, которая увеличит учебную тысячу фантиков во, что то более существенное при минимальных месячных просадках...

Стратегия 2.
Отбираем управляющих по следующему принципу:
1. Начальный депозит от 5k
2. 200 рабочих дней минимум.
3. Отношении прибыли инвестора к максимальной просадке за все время минимум 5. ( мне кажется если человек делает из 100 рублей 200 при максимальной просадке в 20% используя 2% от капитала на сделку можно подумать об инвестициях в него)
4. Не какой раскрутки счета.
5. Не каких мартинов.
6. Оценка управляющего по форуму.
7. Загрузка депозита не более 30%.

После этого отбора из более чем 10K счетов уже после третье пункта остается один счет..... Если уменьшить начальный депозит до 1K то до 6 пункта доходят 5 счетов, а после 6 пункта выживает 1 один счет(и то мне немного не понравился один пост управляющего).

В принципе, есть конечно стратегии фильтрации результатов, а именно, их стейтментов (истории торгов за опред. период) намного более сложные, чем Ваша, но.......
Для большинства такие стратегии не совсем подойдут...вернее, большинство не знает как пользоваться всеми этими финансовыми параметрами вроде различных отношений к просадкам..к прибылям...макс дродауны...макс прибыли...в дол..в пунктах...размер лотов...их отношения...и тп и тд..
Более-менее подойдет и ваш 2й способ, почему бы и нет..
По крайней мере, можно его немного подкорректировать с учетом ньюансов..
..во-первых, при минимальных мес просадках , как правило, по статистике торгуются не агрессивные торг.стратегии управляющими..т.е. предполагается осторожная торговля...небольшими..или минимальными объемами (лотами) позиций по инструментам.., с минимальными % просадками на сделку...
Из всего этого вытекает, что не агрессивная торговля как правило в итоге генерирует при хорошем исходе, не высокие, скромные умеренные результаты...За мес...за год, за люб. период соответственно... Действует и обратный принцип. БОльшая агрессия...бОльшие результаты...в плюс(или минус)..
Это нужно всегда в первую очередь учитывать потенциальным (или начинающим) инвесторам. Каждый в меру своих амбиций, суммы инвест. капитала, знаний трейдинга и тп...сам решает как (и в кого) ему инвестировать. (Как уже повторялось, кто-то гоняется за 20-50% прибыли в мес....кто-то рад 20-50% годовых..)
Ну и пройдемся немного по вашим пунктам....
1. Пожалуй, в сегодняшнем трейдинге на относит-но небольшие капиталы, сумма в 5к немного завышена имхо...торговлю можно будет понять и по 2-3к...На мой взгляд, самый важный пункт, это №2
2. Ну, как правило, среди трейдеров не распространено число 200. На таком отрезке используют обычно год...или чуть меньше 6мес..еще квартал.
Наиболее оптимальным для выборки "стейтов" лучше брать год. За такой промежуток более менее виден общий результат торг.системы, ее тип (агрессивная или умеренная, консервативная, медленная и тп), число торг. инструментов (диверсификация), вместе с ее просадками, прибылями, обьемами сделок и тп впридачу..
Если меньше, то минимум 6мес.....ниже уже можно считать систему "еще неопознанной", имхо.. Очень часто мы наблюдаем, как много Паммов мес или даже несколько мес висят с прибылями, в ТОПах....спустя пару кварталов некоторые остаются в плюсах...некоторые в минусах....некоторые в больших минусах..и тд
3. Этот пункт соприкасается с тем, что я писал в начале о минимальных просадках. Повторюсь, часто не совсем легко (касаясь примера с Вашими цифрами), торгуя умеренно-консервативно, с маленькими позициями и стопами, удваивать инвестируемый капитал за относительно малые промежутки времени...тут подразумевается агрессивность, а это уже личный выбор инвесторов..
При умеренных, спокойных торг.системах реальные результаты обычно скромнее...в среднем 1-15% мес, или 10-50-100% годовых.. с небольшими просадками соответственно..
На эти цифры и нужно ориентироваться..
4. Не совсем верно.. Смотря что подразумевать под раскруткой.. Умеренный трейдер может не спеша генерировать свои 1-10%, реинвестируя в конце каждого оговоренного в Памме расчетного периода все средства вместе с прибылью (с согласия инвесторов), в течение года "раскручивая" в итоге капитал... Опять же для обьективности "раскрутки" возвращаемся к пункту 2.
5. Полностью согласен. Спецов метода мартингейла (наверное, подразумевается Анти-мартингейл?) очень мало.. Остальных он ведет
в конечном итоге к сливу..
6. В принципе правильно. Хотя смотря что за оценка. Если по постам (вроде моих например) по торговле на форуме - не подходит конечно.
Только оценка результатов (реал стейтов, котировок Памма или тп). Выставленных на форумах или сайте того или иного брокера(ДЦ)..или с сайта по статистике счетов onix-trade.net
7. Ну по загрузке депозита надеюсь уже, если поняли смысл, возвращаемся к п.п. 2, 3 и др. Очень взаимосвязана она с типом агрессивности того или иного трейдера и его системы..

8. Да, почему бы и нет. С учетом Ваших (но скорректированных) пунктов счетов и будет оставаться от 2 до 5-8. Этого достаточно, это нормально..

Кроме того, как инвестор не зацикливайтесь на одном источнике Паммов. Поизучайте списке Паммов у др брокеров..у нас в броко например, их тоже внушительный список..

Вкратце постарался ответить.

[Пушев]

Сообщение от Habanera

Каждый в меру своих амбиций, суммы инвест. капитала, знаний трейдинга и тп...сам решает как (и в кого) ему инвестировать. (Как уже повторялось, кто-то гоняется за 20-50% прибыли в мес....кто-то рад 20-50% годовых..)

Для меня вопрос стоит по другому: Если вообще памм (на альпари в данном случае) счета с положительным ожидание ?

Сообщение от Habanera

1. Пожалуй, в сегодняшнем трейдинге на относит-но небольшие капиталы, сумма в 5к немного завышена имхо...торговлю можно будет понять и по 2-3к...На мой взгляд, самый важный пункт, это №2

Для альпари с их 0.01 думаю вполне достаточно и 500$. Ограничение в 5k стоит, чтобы оградится от тролей создающих море счетов, которые с помощью противоположных ордеров разгоняют одни счет в несколько раз.

Сообщение от Habanera

4. Не совсем верно.. Смотря что подразумевать под раскруткой.. Умеренный трейдер может не спеша генерировать свои 1-10%, реинвестируя в конце каждого оговоренного в Памме расчетного периода все средства вместе с прибылью (с согласия инвесторов), в течение года "раскручивая" в итоге капитал... Опять же для обьективности "раскрутки" возвращаемся к пункту 2.

Под раскруткой я подразумеваю открыть памм в 300$, агрессивно торговать и разогнав его в 3-4 раза, а потом пополнить счет до 3000$ и вести не рискованную торговлю.

Сообщение от Habanera

5. Полностью согласен. Спецов метода мартингейла (наверное, подразумевается Анти-мартингейл?) очень мало.. Остальных он ведет
в конечном итоге к сливу..

Спецов по мартину нет вообще. Эта стратегия для буратин. Я не знаю, что такое анти-мартин. Процент от банка единственная правильная стратегия. Иногда её можно дополнить небольшим увеличением после выигрыша например на 1,05% но потолок все равно должен быть, чтобы не ругался товарищ Келли.

[Surgan]

Сообщение от Пушев

Буду очень рад если в процессе обсуждения вы измените мое мнение.

Возможно тебя удивит, н о вложение денег в компании вроде БКС или ТройкаДиалог - ровно такая же лотерея.

ЗЫ. Слово Инвестирование может возникать только там, где твой личный опыт в индустрии, позволяет складывать из имеющейся информации (которой у тебя так же, из определения этого опыта, больше) некие абстрактные фигуры, которые могут стать чем то вроде дорожек представляющих кротчайший путь к цели. Либо фонариком, который может на миг сверкнуть вдаль и показать тебе эту цель.

В этом случае, увидев цель, (ту единственную и малорисковую в отличие от сотен ложных целей которые видят другие - все) остается лишь вгрузить туда денег и ждать, ждать, ждать...И в процессе этого всего можно сказать что занимаешься инвестированием.

Инвестировать в чужие управляющие компании невозможно, потому как это заведомо будут либо зелёные (пусть и возрастные) ребята непонимающие что творят, либо крупные компании, чей бизнес - не твоё обогащение, а устройство крупных и массированных рекламных компаний,а так же мощного самопиара для привлечение дяденек, которые получили сверхприбыль в своей отрасли и не могут пристроить свои деньги.

Пристроить тебе их конечно помогут...

[stein]

В БКС - это не вложение.
Ты можешь просто сам играть на бирже или давать команды брокеру.
Комиссия 0,3% если персональный брокер.
В Атоне 0,19%.
Если сам торгуешь, то комиссия 0,03%

[Habanera]

Сообщение от Пушев

Для меня вопрос стоит по другому: Если вообще памм (на альпари в данном случае) счета с положительным ожидание ?

Спецов по мартину нет вообще. Эта стратегия для буратин. Я не знаю, что такое анти-мартин. Процент от банка единственная правильная стратегия. Иногда её можно дополнить небольшим увеличением после выигрыша например на 1,05% но потолок все равно должен быть, чтобы не ругался товарищ Келли.

Хм...это уже из разряда риторических Ваш вопрос наверное.. Не обязательно к альпари, а вообще ко всем Паммам нашим русским..
На него мало кто ответит...Я не знаю, не отслеживал. А кто если и знает, тех на этом форуме специфическом нету..
На нашем броковском сайте например вроде все время есть 3-5 Паммов, которые уже 2й год в приличных плюсах висят, есть также несколько и более скромных положительных...
Как говорится, это и есть трудовой процесс инвестора - искать куда(в кого) вложить, используя знания, ресурсы и тп, какие (если) есть у него в наличии..

Вы имели ввиду банк. проценты? Да, неплохая вещь. Жаль проценты нынче совсем маленькие, смешные....даже до половины уровня реальной инфляции в стране не дотягивают..То бишь фактически текущие вклады даже не зарабатывают...

[Пушев]

Сообщение от Surgan

Инвестировать в чужие управляющие компании невозможно, потому как это заведомо будут либо зелёные (пусть и возрастные) ребята непонимающие что творят, либо крупные компании, чей бизнес - не твоё обогащение, а устройство крупных и массированных рекламных компаний,а так же мощного самопиара для привлечение дяденек, которые получили сверхприбыль в своей отрасли и не могут пристроить свои деньги.

Пристроить тебе их конечно помогут...

Откуда инфа? Ты сам пытался найти управляющие компании в которые можно вложить деньги? Хорошо изучил эту тему? Я ничего не понимаю в инвестировании, но думаю что процентов на 90% ты прав, но раньше я думал например думал, что 5% рейк это слишком много для того чтобы кто-то мог играть в плюс в покер. Для меня мнения умного человека не достаточно, нужно мнение умного человека, который изучал этот вопрос.

Сообщение от Surgan

ЗЫ. Слово Инвестирование может возникать только там, где твой личный опыт в индустрии, позволяет складывать из имеющейся информации (которой у тебя так же, из определения этого опыта, больше) некие абстрактные фигуры

Что ты подразумеваешь под опытом в инвестировании в памм счета, в управляющие компании и т.п. Разве здесь не достаточно изучить математическую часть этого вопроса? Прочитать какую нибудь книгу на эту тему например.

Surgan, куда бы ты посоветовал инвестировать начинающему инвестору? Под инвестировать я понимаю: хорошенько подумать, выбрать место куда заслать денег и не думаю о том забирать или не забирать их оттуда хотя бы месяц.

[Пушев]

Сообщение от Habanera

Вы имели ввиду банк. проценты? Да, неплохая вещь. Жаль проценты нынче совсем маленькие, смешные....даже до половины уровня реальной инфляции в стране не дотягивают..То бишь фактически текущие вклады даже не зарабатывают...

lol. Я имею ввиду рисковать определённым процентом от денег выделенных на торговлю в каждой сделке.

[Surgan]

Для меня мнения умного человека не достаточно, нужно мнение умного человека, который изучал этот вопрос.

Как думаешь, мнение чемпиона мира по боксу может как то практически помочь боксеру третьеразряднику (не считая общей мотивации)?

В индустрии есть около 3% людей, которые действительно в теме. Но они занимаются либо частными инвестициями, либо работают с 1-2 инвесторами, с которыми у них очень близкие и доверительные отношения. Вплоть до родственных.
Остальное - это просто рынок "брокерских, аналитических и доверительно управляющих (дай порулить)" услуг. Все названия, БКС, Тройка, Памм, Шмамм и прочее - это просто ширма. То что тебя может интересовать (принцип на основе которого принимаются торговые решения) - тебе никто не раскроет. Поэтому ты заведомо покупаешь только вывеску.

Имеет ли при этом важность даже тот факт, что предыдущий год кто то из них сработал в плюс?
Если не понятно о чём я говорю, то представь хотя бы, что внутри этого плюсового года у управляющего были взяты нелимитированные риски, которые не реализовались.

Что ты подразумеваешь под опытом в инвестировании в памм счета, в управляющие компании и т.п. Разве здесь не достаточно изучить математическую часть этого вопроса? Прочитать какую нибудь книгу на эту тему например.

Какую ещё книгу?

Приведу грубый покерный пример: У нас KJs в поздней позиции, перед нами игрок qwerty1962 лимпит и игрок asdfg1992 минрейзит. Что делаем? Какую страницу книги открываем?

Surgan, куда бы ты посоветовал инвестировать начинающему инвестору?

Инвестировать можно (в том смысле этого слова, что вообще получится инвестиция, а не пристройка денег) только вокруг себя. Это моя твёрдая убежденность. Сейчас ты о рынке ценных бумаг знаешь лишь 1-2 процента. Прочтение книг, лазание по форумам и общение со "специалистами" сдвинет твоё знание от этой точки на 1-2% по модулю. Т.е. увеличит до 4 или сделает его 0% относительно реальной картины.

О каких инвестициях может идти речь в таких условиях?

ЗЫ. Насчёт инфы? ... всё исключительно I.M.H.О.

[PokerEnergy]

Я не перечитывал все посты, но могу сказать, что из моего годового опыта сделал вывод, что ПАММы это математически отрицательное дело из за % кот. ты отдаешь управляющему. Пока он плюсует ты недополучаешь. Когда он сливает, то сливает твое.
Даже если бы не % кот. надо отдавать это было бы примерно околонулевое занятие.

В индустрии есть около 3% людей, которые действительно в теме. Но они занимаются либо частными инвестициями, либо работают с 1-2 инвесторами, с которыми у них очень близкие и доверительные отношения.

С этим полностью согласен. Бывают исключения, но они не особо афишируются.

[BlackJoker]

PokerEnergy +1
Есть те кто управляет деньгами, а есть тот кто зарабатывает себе деньги. К альпари применимо последнее.

управляющий альпари..../pamm/info/id/49771/ вот у него в управлении 1,4кк евро. Он использует систему мартингейла это раз. Во вторых ловер каждый день. Два этих фактора говорят о том, что он пытается как можно больше сорвать денег с инвесторов, сохраняя при этом красивый график. Но он профессионал, и умеет выходит сухим из воды выбирая хорошие ситуации. Поэтому я вливаюсь в него на просадках и извлекаю средства когда он выходит из них. Именно в просадках он принимает более высокие риски загружая большую часть капитала, но в этот же момент он также выбирает наиболее благоприятные ситуации. (чаще ЛОК - когда в обратную сторону встаешь да бы избежать слива, а при удачном моменте выходишь, удаляя один из ордеров)

[Surgan]

Но он профессионал, и умеет выходит сухим из воды выбирая хорошие ситуации.

У него это на лбу что ли написано?

Я когда то встречался с одним таким профессионалом (в какой то мере тоже мартингейлщиком) который отвечал за все сделки (они часть средств выделяли на биржевые спекуляции) кунувшего в Лету российского банка. Ему было лет 35 и он был почти полностью седой.

[Пушев]

Сообщение от BlackJoker

Он использует систему мартингейла это раз. Во вторых ловер каждый день.

С чего ты взял что он балуется с мартиным? По загрузке депозита этого не видно. Что такое ловер?