[krotov]

Прочитав Вонга пребываю в непонятках: по Келли оптимальная ставка при банкролле 10 000 равна при счете +5 (МО=+2.7) 205. Вонг же утверждает что для игры банкролл дожен быть не менее 100 максимальных ставок.Получается противеоечие. Как быть,кому верить, с учетом того что сам вонг эту формулу Келли привел.
Сергей

[john]

Игра по одному Келли является очень агрессивной игрой с достаточно большим риском банкротства. Чтобы снизить этот риск играют более консервативно, по 1/2 Келли, или, ещё лучше, по 1/4 Келли.

Странно, почему при МО = +2,7% и банке 10000 получается оптимальная ставка по одному Келли 205, а не 270? Это цитата?

[Garry Baldy]

Потому что вообще говоря, критерий Келли учитывает не только МО, но и дисперсию.

[kozmor]

И более того оптимальная ставка также зависит от корелляции. Вообще всегда важно определить риск который зависит от к(келли), как exp(-2/k). Так для к=1 ror=13.53%. Действительно очень большой.