[xRaven]

Сообщение от Gramazeka писал пн, 25 сентября 2006 17:47

Вчера гонял прогу Миалана и Блица- получил в одной раздаче большое отличие МО в этих прогах.
Имеем-
У диллера 9 :d:
У игрока В :d: В :c: В :s: 8 :s: 7 :s:
Соседние боксы- К :s: 6 :s: 7 :d: 7 :c: 6 :c: и
5 :d: 6 :d: Д :c: 2 :d: 3 :h:
МО у Блица- Рэйс- 4.0445 Обмен одной- 4.1533 Обмен пяти- -1.0919
У Миалана соответственно- 4.4522 4.4863 -1.0617
Почему такие разбросы результатов?Где правильно?

если выплата как на русском пок.(6 анте)
то рэйс - 4,04454630 , обмен одной - 4,08274022(без пок. игры и страховки) выплаты все как в русском
если выплата стандартная(7 анте)
то рэйс - 4,66043630 , обмен одной - 4,69951511

У меня так получилось. Без покупок игры в обоих случаях. 1 круг об.

[korovin]

Сообщение от Цитата:

если выплата стандартная(7 анте) то рэйс - 4,66043630 , обмен одной - 4,69951511

так и есть

Сообщение от Цитата:

Теперь посчитаем сколько требуется просчитать вариантов решений для обмена карт: C(5,4) * C(46,1) * C(1,1) * C(45,4) = 5 * 46 * 1 * 148995 = 34,268,850 решений. Прибавим оценку принятия решения без обмена C(46,4) = 163185. Сложим все вместе и получим: 34,432,035 вариантов требующих вычислений для полной так сказать картины.

С 46 не соглашусь. Максимально необходимое число анализов рук игрока при обмене 1-й карты = 34 если оставшиеся 4 одной масти не в масти карты дилера. Казалось бы разница незначительна, однако при сложных обменах выигрыш в объеме вычислений очень значительный. Увы, идеальное сжатией мастей я так и не сделал, попадание в масть карты дилера в моих скоростных функциях не учитыается, зато получилось еще быстрее, чего я изначально и добивался. Так как отклонения нивелируется (плюс на минус-> нулю) то погрешность получилась в пределах 0,001 анте

[Blitz]

Сообщение от Gramazeka писал пн, 25 сентября 2006 18:47

Вчера гонял прогу Миалана и Блица- получил в одной раздаче большое отличие МО в этих прогах.

Грамазека, большая просьба на будущее, при создании подобных постов в первую очередь писать ПРАВИЛА игры, и желательно ВЫПЛАТЫ по комбинациям. Ну уж совсем в качестве пожелания - версию используемого софта (демо, полная, версия и пр.). Иначе можно досравниваться...

Блиц.

[Sharky]

Сообщение от Korovin писал пн, 25 сентября 2006 18:56

С 46 не соглашусь. ...

Стоп-стоп. Это уже относится к оптимизации, а не к самой теории комбинаторного перебора.

[korovin]

Сообщение от Цитата:

Стоп-стоп. Это уже относится к оптимизации, а не к самой теории комбинаторного перебора

Оптимизация для меня это исключение в процессе расчета вычислений, дающих одинаковый результат. Кстати, подозреавю что интеграция расчета МО руки в тело перебора обменов и дас самый точный и быстрый алгоритм.

[Sharky]

Сообщение от Korovin писал пн, 25 сентября 2006 19:36

Оптимизация для меня это исключение в процессе расчета вычислений, дающих одинаковый результат. Кстати, подозреавю что интеграция расчета МО руки в тело перебора обменов и дас самый точный и быстрый алгоритм.

Как-то не совсем понял? аналог директивы inline в сях? И что значит самый точный? Я уже сказал, что не страдаю в погрешностях на точность у меня она абсолютно точная.

[xRaven]

Сообщение от Korovin писал пн, 25 сентября 2006 20:36

Кстати, подозреавю что интеграция расчета МО руки в тело перебора обменов и дас самый точный и быстрый алгоритм.

Почему то думал что в основном так и делают. Перебор обменов напрямую и мо для каждого нового образования, если я правильно понял. Метод действительно точный, но вот про скорость не уверен ещё. Приходится упрощать обмен 5 карт, и при наличии некоторых форм второго обмена, если до этого менялось 3-5 карт.
Не успел сравнить с некоторыми методами, так как являюсь большим любителем абс. точности может и напрасно

[korovin]

Сообщение от Цитата:

Как-то не совсем понял? аналог директивы inline в сях?

Не знаю что такое inline но если в коде одна и таже последовательность команд над идентичными данными (либо над логически идентичными данными) выполняется множество раз и, разумеется, дает идентичный результат, есть смысл выполнить ее единажды а затем лиш использовать результат. К потере точности это не имеет отношения

[Gramazeka]

Блиц привет!Ты писал-
Иначе можно досравниваться...
Ну это же форум,что мне не понятно я и пишу и спрашиваю- почему?Какие могут быть обиды?Да,признаю -гонял твою новую тестовую версию и Миалана комерческую.Но вроде ты писал что заниженные комбинации от стрита...И обрати внимание- я не говорю что у тебя или кого то вычисления не правильные- я спрашиваю почему разнятся результаты.И повторяю- без обид- это форум!Что мне не понятно- я буду спрашивать.Кстати всегда всем советовал и советую покупать из серьезных покерных программ твою.Так что у тебя на счет меня не правильные домыслы.

[Sharky]

Сообщение от Korovin писал вт, 26 сентября 2006 04:17

Не знаю что такое inline но если в коде одна и таже последовательность команд над идентичными данными (либо над логически идентичными данными) выполняется множество раз и, разумеется, дает идентичный результат, есть смысл выполнить ее единажды а затем лиш использовать результат. К потере точности это не имеет отношения

Это понятно и верно. Директива inline при компиляции вставляет код функции вместо вызова функции, таки образом растет бинарник но чуть увеличивается производительность (нет передачи аргументов, вызова и возврата). Если функции вызывается в длительном цикле, то это может существенно сэкономить время выполнения.

ЗЫ: Появилась в Delphi 2005 но там ограничений куча.

[Gramazeka]

Блиц еще раз привет!Хочу привести цитату самого любимого мною постера на этом форуме.Я думаю,что здесь её приведение будет как раз в тему-
N Zet писал-
"Когда мы, например, обсуждаем какие либо вопросы на открытом форуме, приводим свои расчеты и т.д. всегда подразумевается, что могут соглашаться или оппонировать.

Но когда они приводятся в платных изданиях, заложены в предлагаемых за деньги программах и т.д. ответственность за это другая. Не спроста все уважающие себя авторы и издатели подстраховываются и в начале книг пишут, что например, азартные игры могут быть незаконными по законодательству некоторых государств. Игра на деньги может привести к проигрышу, и вы можете потерять все свои деньги. Автор не несет ответственности за материальный ущерб в результате применения описанных методов. И т.д. А иначе в цивилизованных странах могут и засудить автора.

Что же касается ошибок, опечаток и ляпов в программах. Практически сложно найти такие издания или изделия где бы их не было. Можно привести сотни примеров и из книг известнейших авторов и из популярнейших программ. Но, хорошие авторы отличаются тем, что постоянно улучшают свои тексты или программы. Наоборот даже, всех постоянно просят. Ребята посмотрите, оцените, потыкаете, программу например. И в SBA, и в CV были ляпы и они исправлялись. Программы усложнялись и снова по новой. Это естественный процесс. Могу привести из книги Шлезингера несколько просто неверных формулировок (не опечаток, а именно ошибок). Ну и что. Хотя мне кажется, что в книге много воды и никому не нужных таблиц, все равно она бесценна. Потому, что в ней есть действительно уникальные и бесценные места. И у Гриффина есть ошибка. Он берет производную в дискретном случае (а ее просто не существует!) и получает неверный результат. Зато в десятках и сотнях случаев получает такие результаты, что в мире никто бы не смог получить. Без ошибок прогресса нет. Поэтому надо радоваться, когда найдена и устранена очередная.

Желаю всем разработчикам быть более открытыми, постоянно улучшать свои изделия и … снижать цены. "

Удачи!

[Blitz]

Gramazeka, привет!

Спасибо за добрые пожелания!

Я нигде и никогда не говорил, что в моем софте в принципе не может быть ошибок или глюков. Они есть у всех. Частично я находил их сам, частично помогали пользователи. К счастью они были не значительны.

Что касается обсуждаемой темы, относительно точности расчетов, то скажу, что вносимая погрешность является не ошибкой, а механизмом упрощения и ускорения расчетов. Величина погрешности такова, что не оказывает влияние на выбор игрового решения.

По поводу приведенных тобой выше цифр, полученных при использовании тестовой версии Poker Analyzerа - они были не верны в корне. Ты не написал на чем именно ты их получил, и по каким правилам - люди там уже до русского покера "дошли". Это откровенная "деза", поэтому и просил быть более точным в высказываниях. Кстати, на сайте написано, какие ограничения есть в тестовой версии:

Сообщение от Цитата:

Выплаты по комбинациям "две пары" (two pairs), "тройка" (three of a kind), "стрит" (straight) и "флеш" (flush) уменьшены на 1 анте.

Надеюсь это объясняет полученный тобой результат.

Удачи,
Блиц.

[Fabrica]

Я считаю, что точность рассчетов должна не только указывать на правильность выбранного решения, но также иметь минимальную погрешность, причем относительную, а не абсолютную. Т.е. например должна быть не более 1%.
А иначе давайте писать не 1.234 или -0.231 а просто +100, -100, какая разница, ведь я указал ПРАВИЛЬНОЕ решение. И точность расчета не влияет на выбор ПРАВИЛЬНОГО решения.
Т.к. я эта оценка влияет не только на правильность решения, но и на ОБЩУЮ ОЦЕНКУ выбранного типа правил покера. Либо он хорош, и стоит его изучать, либо он плох сразу и нечего на него тратить время.

[xRaven]

Что мешает выводить значения вместе с указанием точности каждого из выдаваемых значений? Некоторые тривиальные ситуации, вроде рэйза считаются с большей точностью, чем обменные. И какую то постоянную составляющую отклонения от абсолютного значения для "любой ситуации" будет не слишком правильно указывать.

[Это Я]

Любители переборных массивов ратуют за абсолютную точность. Кто считает формулами (в основном приближенными) доказывают, что точность не меняет результат. Не надо только приводить утрированные примеры (типа +-100). Казалось бы грубый подсчет МО решений с максимальной погрешностью 5%, приводит к ошибке МО игры не более 0,01% (понятно, что в худшую сторону). Цифры от балды, но они не далеки от истины.

[korovin]

Я считаю что главное в расчетах покера - скорость, а точность - вторична. Например, до сих пор не устанолено однозначно "Какое же МО идеальной игры в Русский?" потому что оно ОЧЕНЬ долго сходится при симуляциях. Я практикую метод разработки стратегий, который назвал "статанализ". Это метод так же чувствителен к скорости. Тема точности имеет больше академичский интерес, но ведь мы здесь не диссертации защищаем а деньги зарабатываем игрой, мне например практическая сторона вопроса ближе.

[ёжик]

Сообщение от Korovin писал сб, 23 сентября 2006 07:50

Честно, не знал. Интересно, чем обусловлена очередная вспышка интереса к обсчету покера?

Мозговой потенциал большой, а играть видимо действительно уже не где и не во что. Вот и решили поковырять микроны у покера.

ИМХО в покере +-0,5% на практичекском результате не ощутимы.