[_Ali_]

Стандартное отклонение более статично, если точнее выразиться, имеет односторонний интервал от '0' и вы выше по сравнению с матожиданием, которому свойственно танцевать от минуса к плюсу и наоборот.
Тем более у регуляра на его рабочем лимите при среднего и даже малого размера выборках (до 7-10к рук) отклонения СКО незначительны.
Если мы условно разрежем, к примеру совокупность из 100к рук на 10 кусков то это будет видно по выборкам.
Возможно этим свойством SD имеет смысл воспользоваться.

[buzzy]

iow, спасибо за ссылку. Будем смотреть)

[buzzy]

Сообщение от _Ali_

Если мы условно разрежем, к примеру совокупность из 100к рук на 10 кусков то это будет видно по выборкам.
Возможно этим свойством SD имеет смысл воспользоваться.

Как? Можешь подробнее рассказать? Может пример привести

[_Ali_]

Я даже не знаю, что тебе ответить, честно.
Ты о СКО только вчера узнал, а я теорией и практикой расчета рисков уже больше пяти лет занимаюсь. Извини, но мы просто не поймем друг друга.
Попробуй освоить материал [Зарегистрироваться?].
Потом прочти пост Петра еще раз.
Потом нарисуй какой-нибудь простой калькулятор и, главное, объясни что и как делает каждая формула.
А потом, когда все это сделаешь ты вернешься к обсуждению (только если опять лс, то попробуй начать со слова "привет").

А вообще, я имел ввиду именно то, что сказал. Мы не знаем свое истинное МО, мы видим лишь свой фактический профит, который переведен в bb/100, но мы знаем СКО, и оно достоверно на любой выборке относительно N-hand.

Удачи.

[corsakh]

Иов, я же вроде уже обьяснял, что распределение в покере не будет являться нормальным. И STDV / WR не дадут тебе представления о границах дисперсии и все эти симуляторы фигня на постном масле.

[iow]

Сообщение от corsakh

Иов, я же вроде уже обьяснял, что распределение в покере не будет являться нормальным.

Можешь чуть подробнее на этом остановиться? Можно ссылку, в принципе.

Сообщение от corsakh

И STDV / WR не дадут тебе представления о границах дисперсии и все эти симуляторы фигня на постном масле.

Так ведь дело в том, что совершенно очевидно, что мы не знаем и никогда не будем знать точно нашего винрейта, а винрейт, полученный в результате выборки - это уже грубая математическая ошибка. Однако, я уже объяснил, что по сути это ошибкой не является, так как мы просто оперируем набором разных симуляций. Я склоняюсь к тому, что это как раз таки даёт нам ориентировочные представления касаемо вероятных стриков. Если же говорить совсем просто: даже расчёт, полученный при использовании таких сильных упрощений, как застывший в вакууме винрейт, вполне может охладить пыл неискушённого игрока, который является сторонником агрессивного банкролл-менеджмента или же думает о проефессиональной карьере, будучи слабоплюсовым игроком. Чаще всего у покеристов очень смутные (ни на чём не основывающиеся!) представления о том, какой им нужен банкролл и к каким стрикам готовиться. И почти всегда эти предположения слишком оптимистичны.

Можно ведь просто пример привести. Ранее стандартный минимум в FLHE был 300 БС. Потом 500. Все эти нелепые в современном покере рекомендации можно встретить и по сей день во многих статьях или книгах. Просто расчёт показывает, что просадка в 500 БС не является чем-то невозможным. Ещё один пример: мы хотим бросить работу и стать профессионалом. Однако, по факту, если нам не будет сопутствовать удача, то мы можем получить два или даже три месяца в минус подряд. Это ужасно, если наша финансовая база и психика не готовы к таким исходам. Третий пример: мы играем хэдз-ап с регуляром над которым имеем видимое преимущество. Пусть это будет FLHE и преимущество в 1 БС/100. ХА - это всегда подстройка, из чего следует, что наш винрейт будет постоянно изменяться, но мы вполне можем расчитать, что имея преимущество в рейк+1БС/100 мы должны сыграть с оппонентов десятки или даже сотни тысяч рук, чтобы, имея такое преимущество, гарантированно остаться в плюсе. Это, в принципе, всё, что нужно получить от такого рода расчётов - приблизительные представления о том, насколько дисперсионным видом заработка является покер. На мой взгляд, все эти условности и приближения допустимы, так как в итоге не мешают выполнить свою основную цель.

[corsakh]

Ты не понял, STDV и WR недостаточно для симуляции того, что тебя интерисует. Надо еще знать тип распределения. Этого ты не знаешь и что то "симулировать" не можешь.

По поводу дисперсии. У Антиниуса недавно брали интервью на ФТП. Он назвал банкрол в 10 миллионов для игры в 1000/500 "optimistic shot taking". Когда спросили какой надо иметь банкрол, ответил что наверное в районе 300 миллионов.

В минувшем году один очень хороший игрок просел на 300БИ ниже ЕВ. Так вот.

[iow]

Сообщение от corsakh

Ты не понял, STDV и WR недостаточно для симуляции того, что тебя интерисует. Надо еще знать тип распределения. Этого ты не знаешь и что то "симулировать" не можешь.

Почему это распределение не является нормальным? Из-за подкрученности ГСЧ? Просто поясни, что ты имеешь в виду, опять-таки можно ссылкой. Я не математик, поэтому мне тут самому спорить тяжело, но чужую аргументацию выслушаю всегда с интересом.

Сообщение от corsakh

В минувшем году один очень хороший игрок просел на 300БИ ниже ЕВ. Так вот.

А вот просадки ниже ЕВ как раз мне кажутся не очень-то интересным показателем. Однако, в NLHE не играю, поэтому не берусь судить.

[corsakh]

Я давал тебе ссылку в прошлой теме. Посты Pokey на 2+2. Большая старая тема, много читать.

[Vision]

Сообщение от corsakh

В минувшем году один очень хороший игрок просел на 300БИ ниже ЕВ. Так вот.

можешь дать ссылку?

[Eleon]

Сообщение от Vision

можешь дать ссылку?

+1

[iow]

Сообщение от corsakh

Я давал тебе ссылку в прошлой теме. Посты Pokey на 2+2. Большая старая тема, много читать.

А, ну, тогда понятно, почему я забыл про неё - я английский язык не знаю.

Если кто-нибудь прочитает, отпишитесь, пожалуйста, в двух словах, чем Pokey обосновывает свои предположения.

[corsakh]

Сообщение от Vision

можешь дать ссылку?

Нет ссылки, просто информация.

Сообщение от iow

Если кто-нибудь прочитает, отпишитесь, пожалуйста, в двух словах, чем Pokey обосновывает свои предположения.

В двух словах я писал в прошлом посте, а что бы понять надо долго читать. Это не предположения. Он профессор в универе, преподает экономику и статистику.

[_Ali_]

Сообщение от corsakh

Иов, я же вроде уже обьяснял, что распределение в покере не будет являться нормальным. И STDV / WR не дадут тебе представления о границах дисперсии и все эти симуляторы фигня на постном масле.

Мне честно, не очень хочется в ваш спор, но ты реально "режешь без ножа". Потому что мне, к примеру, совсем не интересно играть в такие игры, где я не знаю к чему иду.

Простой пример.
Я работаю врачом с одним единственным пациентом, страдающим мигренями.
Моя задача вылечить его или как минимум добиться улучшения самочувствия.
В случае если не справлюсь: лишение квартальных премиальных, в случае летального исхода лишение врачебной практики.
В случае успешного лечения: продвижение по карьерной лестнице вверх.
Из существующих препаратов я пользуюсь для лечения таблетками: желтыми, красными или синими.
При полученных анализах больного было принято решение использовать красные, так как они приносят наибольшую эффективность.
Итак, лечение проходит должным образом, но через некоторое время по полученным анализам я вижу что эффект красных таблеток постепенно снижается и если это дело все затянуть, то в итоге их действие вовсе прекратится.
На основе уже полученной информации я принимаю решение использовать синие таблетки, что в итоге приносит свои плоды.
Через некоторое время цикл повторяется и я назначаю больному уже желтые пилюли, в итоге возвращаюсь обратно к красным итд. итп.

В твоей ситуации: к примеру ты играешь HU с оппонентом и по имеющейся на него у тебя информации ты действуешь по стратегии, состоящей из 'Т' - тактик.
По сути каждый ход игрока – это его тактика (решение, выбор).
Стратегия – упорядоченная по шагам игры совокупность тактик игрока из начального в конечное состояние процесса игры. (Теория игр)
Арсенал твоих тактик против данного оппонента базируется на основе твоих знаний и опыта 'Т'= Т1+Т2+...+Ti.
К примеру, на данном этапе ты используешь 't8' стратегию. Она на твой взгляд оптимальна и, как минимум, плюсовая против данного оппонента.
Гипотетически предположим, что прирост к винрейту t8 = 10 bb/100
Через некоторое время твой оппонент меняет свою стратегию против твоей 't8'.
Так, что на данном этапе твоя линия игры 't8' превращается в, скажем, t8 = 1 bb/100
С начала игры до тех пор пока твой оппонент не изменил свои действия ты отыграл с ним 1k рук.
После изменения его (оппа) линии ты отыграл с ним 0,5k рук.
Твое матожидание будет
EV(total) = EV_t8(1)+EV_t8(2), где EV_t8(1) = 0.1bb*1000; ev8_t(2) = 0.01bb*500 ;
EV(total) = 105 bb/1500h = 7 bb/100
С дисперсией действует то же самое правило сложения. У каждой Т-тактики будет своя диспа, которая в сумме образует D(total) итоговую дисперсию нашей Стратегии.
Отыграв 0,5K рук с оппонентом, ты принимаешь решение изменить 't8' на 't1', которая на данном этапе будет приносить тебе опять 10 bb/100, до тех пор, пока твой оппонент не изменит свою линию, что ухудшит твое матожидание. и так далее, и так далее...
В итоге что получается: мы имеем стратегию, состоящую из Т - тактик, которые в различные этапы будут приносить/отнимать нам определенный результат 'x bb/100'.
Наше матожидание - есть сумма матожиданий каждой отдельной тактической линии, против определенного оппонента, умноженной на единицу времени.
Самое хреновое, что наше EV аморфно, те фактически неопределимо исходя из того, что мы не владеем полной/точной информацией о Эквити наших действий.


Определение. Нормальнымназывается распределение вероятностей непрерывной случайной величины, которое описывается плотностью вероятности:


Итак, по-крайней мере я лично, прихожу к выводу что если я применяю Стратегию, состоящую из Т-тактик на протяжении N-ходов, то у меня есть матожидание, дисперсия игры и, соответственно, нормальное распределение.

Мы видим только фактический результат, винрейт, выраженный bb/100, а также количество рук и СКО. По идее, единственная кристально чистая цифра - это количество сыгранных рук.
Насчет СКО, не знаю точно, каким образом считается в ХМ, но скорее всего, попадет под данный (стандартный) тип:



, где D – дисперсия, которая считается на каждую руку, затем она переводится в bb/100 , после чего извлекаем квадратный корень из полученной цифра и получаем SD bb/100.

Далее переходим к посту Петра.

EV adjusted, оно же all-in EV, оно же 'баксы Склански', оно же матожидание игры в случае ситуации All in - это вообще всего лишь вершина айсберга EV(total) нашей игры.

[corsakh]

Али, STDV и WR в HM и PT считаются на интервалах из ста рук. Эти интерварлы не могут быть нормальными. И делать достоверные симуляции на основе этих данных мы не можем. Это все, что я пытался деонести, извиняюсь если неясно выразился.