Цитата:
|
Сообщение от seregaxx писал чт, 17 августа 2006 21:56
если я наблюдаю ROI 5%, после 5000 турниров и имею стандартное отклонение (Roi =0%), то в каком диапазоне лежит мой реальный ROI (с 95%, с 97% вероятностью) ???
Ps. после 11000 турниров имею рой 3%
Как вывести эту формулу, и с чем её едят?
THX
|
Seregaxx, после 5000 турниров твой РОИ 5% и с достоверностью 97% можна сказать (т.е. ты не вылетел за 1,9 "сигмы") что твой РОИ лежит
между 2,6% (т.е. тебе сильно поперло и тебя вынесло на 5% ) и 7,4 (тебе сильно непоперло, и закинуло на 1,9 сигмы назал)
дальше результаты: с вероятностью 95% твой рои лежит между 2,8 и 7,2%
3%РОИ за 10к турниров:
с вероятностью 97% твой рои лежит между 1% и 5%
с вероятностью 95% твой рои лежит между 1,4% и 4,6%
замечу, что строгое решение будет другим путем, но результат будет практически тот же.
в общем случае: задача: в каком диапазоне лежит мой реальный РОИ с вероятностью Р%, если после Н турниров мой РОИ Х%
ответ: Х+/-Г(Р)/КОРЕНЬ(Н)
где Г(Р) - функция, обратная интегралу нормального распределения от Г до бесконечности (понимаю, очень страшно звучит, но не знаю как проще)
Эту функцию можешь задать в экселе как =НОРМСТОБР(Р) только Р вносить как 0,97 или 0,95
после этого создай вышеуказанную формулу в экселе, и всегда будешь знать ответ на подобные вопросы