[john]

Симмулировал ли кто-нибудь насколько уменьшается диспа и МО при использовании риск-аверсионных индексов вместо обычных? Большая ли разница в деньгах в час и в риске банкртства? Я пробовал, чего то разницы очень значимой не заметил. Хотя может чего-нить не так симульнул. Запускал СБА с обычными индексами, потом с риск-аверсионными. В итоге разница в деньгах/час и диспе/час просто копеечная, причём, что странно, у обычных индексов диспа оказалась меньше. Это меня смутило, ведь должно быть наоборот. Иначе для чего они тогда нужны. Скорее всего какие-нибудь настроики не так выставил. Кто-нибудь этим занимался?

[santorio]

Я знаю кто занимаеться, уверен он скоро понапишет тут
Но 9 на 2 надо даблить явно пораньше .

[Blitz]

Сообщение от john писал пн, 30 октября 2006 06:17

Какими индексами вы пользуетесь?

В опросе явно не хватает еще одного варианта:

5. Я вообще не использую индексы. Н@х они нужны?



Блиц.

[Gramazeka]

Мы с ним по личке это обговаривали,просто интересно мнение других.Последнее время похоже все вымерли...Нет грамотных расширенных коментариев,мало хороших постов... :(

[Mozart]

1. Грамотные люди мало заинтересованы делиться информацией, они ее используют сами в целях заработка. Зачем терять время зря?
2. Использование индексов дает около 10% МО (90% - правильные ставки в зависимости от преимущества), но это - функция правил, ставок и др. Может, и 85/15, может, и 92/8
Это называется PE (playing efficiency) and BE (betting efficiency) соответственно.
3. Если лень учить все индексы, то от -1 до плюс 6 покрывает 99% ситуаций, то есть теряем лишь один процент (От 10% РЕ).
4. Риск-аверс изучал когда-то давно, теряется некоторое МО, но слегка понижается дисперсия. Насколько я помню, несущественно. Если интересно, могу прислать статью на английском, если не стер...

[john]

Сообщение от Mozart писал вт, 31 октября 2006 12:31

1. Грамотные люди мало заинтересованы делиться информацией, они ее используют сами в целях заработка. Зачем терять время зря?

Это не такая уж и важная инфа, чтобы ей не поделиться.

Сообщение от Mozart писал вт, 31 октября 2006 12:31

2. Использование индексов дает около 10% МО (90% - правильные ставки в зависимости от преимущества), но это - функция правил, ставок и др. Может, и 85/15, может, и 92/8
Это называется PE (playing efficiency) and BE (betting efficiency) соответственно.

Всё-таки прирост от использования индексов побольше - 20-25%, а уж никак не 10%.

Сообщение от Mozart писал вт, 31 октября 2006 12:31

3. Если лень учить все индексы, то от -1 до плюс 6 покрывает 99% ситуаций, то есть теряем лишь один процент (От 10% РЕ).

Я например использую от -6 до +7.

Сообщение от Mozart писал вт, 31 октября 2006 12:31

4. Риск-аверс изучал когда-то давно, теряется некоторое МО, но слегка понижается дисперсия. Насколько я помню, несущественно. Если интересно, могу прислать статью на английском, если не стер...

Если не сложно, пришли плиз.

[Garry Baldy]

Сообщение от Цитата:

Я например использую от -6 до +7.

Джон, у тебя другая система счёта.

[john]

Ну и что? У меня ведь пятёрка по половинкам идёт за +1.5, а не ха +3. Так что всё ОК. Вот если бы она была за +3, тогда индексы были бы от -12 до +14.

[john]

Помучил сегодня СБА. Получилось, что использование риск-аверсионных индексов более оправданно при более глубоких подрезках. Например, при подрезке 5/6 ROR уменьшается на 25% только лишь от применения РА-индексов, при крохотном уменьшении матожидания.

[Gramazeka]

Я использую индексы от -3 до +12.Бывает даже делаю сарендо на 5 или 6 против 10.

[korovin]

Сообщение от Цитата:

Всё-таки прирост от использования индексов побольше - 20-25%, а уж никак не 10%.

john, если уж ты потратил на время на симуляции, может быть заодно и с этой цифрой разобрадся?

[Unreal]

Млин, Джон, я поражаюсь, где тебе удается играть, что ты пытаешься с риск-аверсионными индексами разбираться?
По-моему сейчас такая ситуация - там, где можно заморочиться на счет риск аверсии (нормальный максимум) считать уже не дают фактически никак; а там, где считать дают, схема простая - ставишь или минимум стола или максимум, причем еще и на несколько боксов зачастую (так как максимум смешной) и жмешь МО по-максимуму, то есть без всякой риск-аверсии.
ИМХО, в 90-х -да, любой "желающий" мог прийти с банкролом в косарь, а перед эти думать, какую же аверсию выбрать, чтоб ентот кровный косарь не влить)))

[john]

Понимаешь, я играю не по простому счёту, а по "нестандартной" схеме. Когда за вечер тебя колбасит на 50-60 МАКСИМАЛОК в какую-нибудь сторону сам по себе начинаешь задумываться о таких вещах как риск-аверсия. Для обычного счётчика конечно есть смысл переходить на такие индексы при глубокой подрезке, когда вероятность высоких счетов сильно повышается и приходиться гораздо чаще ставить максималки. У меня же такая ситуёвина с повышенным процентом высоких счетов постоянна, независимо от подрезки, хоть 5/6, хоть 3/6. Отсюда у меня и возникают такие вопросы.

[john]

Эээ... Ну про 25% это я загнул конечно, не так посчитал, но тенденция очевидна - с увеличением подрезки использование РА-индексов становится достаточно актуальным.

[Gramazeka]

Побольше таких постов как это у Джона.Добавлю свои знания- которые мне дал когда то Jako.Желаю ему что бы ему больше не резали две в игру- хотя он и 1,5 бьет.
Одним из первых пионеров по иследованнию риск аверсионных индексов был Джоель Фридман.Он представил свою работу в 70х годах.Работа называлась "Risk Averse Playing Strategies in the Game of Blackjack".Опишу смысл-
Игровые стратегии для систем счёта карт обычно имеют цель максимизировать ожидание.Работа Фридмана исследует изменения в оптимальной стратегии игры,которые возникают,когда используется более уместная цель максимизации.В нашем случае- это достижение максимального денежного результата при максимально возможном снижении рисков.
Не расположенные к риску индексы можно понять используя концепцию CE (Certainly Equivalent- точный эквивалент).В CE мы высчитываем ожидаемый выигрыш через призму риска.Например-

Мы столкнулись с выбором одной из двух вариаций игры.-
Игра 1 имеет большее ожидание (EV),но и большее отклонение(риск).
Игра 2 подверженна риску гораздо менее.
Типично для них-
Игра 1 будет включать в себя все даблы,в то время как игра 2 основывается на простом подборе карт.

Считаем что CE касается касается обоих игр:

CE1= e1-(f/2)*V1
CE2= e2-(f/2)*V2
E - ожидание
V - риск
f - размер ставки,выраженный с помощью критерия Келли.

Теперь становится понятно что обычные индексы определяются путем выбора игры с большим ожиданием,тогда как р-а индексы высчитываются путем выбора игры с большим CE.
И их не только нужно высчитывать при глубоких подрезках о которых писал Джон.Их нужно учитывать и при плохих подрезках!Ведь очень часто уже на +3 при плохой подрезке мы ставим максимум стола(а мы вынуждены это делать что бы побить такую игру).Отклонение в такой игре очень большое и нам конечно здесь тоже необходимы р-а индексы.
Всем удачи!

[Gramazeka]

Да,кстати John я поменял камеру с 2х мегапикселей на 3.2
Разрешение ГОРАЗДО улучшилось.Заинтересует- пиши в личку 8-) .

[krotov]

Сообщение от john писал ср, 01 ноября 2006 10:47

Когда за вечер тебя колбасит на 50-60 МАКСИМАЛОК в какую-нибудь сторону сам по себе начинаешь задумываться о таких вещах как риск-аверсия.

Что-то очень сильно тебя колбасит. Спред какой? Не 1-3, надеюсь? Даже играя плоско все подряд не часто такие отклонения увидишь. Предполагаю, (и не ошибусь ) что ты ставищь максимум при своем максимальном преимуществе и даже в случае игры по повареной книге, когда оно на каждом щафле, странно что ты имеешь диспу в 50 максимумов.

[krotov]

Сообщение от john писал ср, 01 ноября 2006 17:39

Эээ... тенденция очевидна - с увеличением подрезки использование РА-индексов становится достаточно актуальным.

тут я не согласен. Ну что такое в данном случае 10%? Да ничего. Это тебе не прирост МО, это совсем другое - и без того малая величина увеличивается на свою же десятую часть. Подумай сам, чем РОР в 1% отличается в 0.9%, по сути ничем. На сотнях миллионах раздач может скажется, только жизни не хватит их разыграть. На практике, если вдруг ты засадил свой банк, играя с риском 1%, то не думай, что если бы ты играл в этой ситуации с индексами для риска 0.9% твой банк был бы спасен.

[john]

А что тут странного, в пятидесяти максималках? Много? Согласен, много. Говорю, как было. Вот после такой колбасни и начинаешь думать как эту диспу сбить. Я кстати и не говорю, что РА это панацея от всех бед. Но меня лично устраивает. Теряешь 7-10% риска при практически том же матожидании. Чем плохо то???!!!
И ведь это посчитанно для обычного счётчика, а при игре по повареной книге разница будет ещё больше. Там частота появления высоких счетов ГОРАЗДО выше. Так что я не очень понимаю, чего ты тут пытаешься оспорить. Если банк позволяет и на ROR похер - пожалуйста используй EV индексы, раскачивай диспу сколько угодно. Мне на ROR и на диспу не пофиг, поэтому я ра-индексы и использую. Для меня это актуально. И ты меня не переубедишь в этом никаким способом.

[korovin]

Сообщение от Цитата:

А что тут странного, в пятидесяти максималках? Много? Согласен, много. Говорю, как было. Вот после такой колбасни и начинаешь думать как эту диспу сбить. Я кстати и не говорю, что РА это панацея от всех бед. Но меня лично устраивает. Теряешь 7-10% риска при практически том же матожидании. Чем плохо то???!!!

Извините, как это при том же МО? Суть рискаверсии не в снижении ROR а в повышении привлекательности игры для твоего банка, т.е. теоретически ты можеш ставить чуть больше при том же риске что без РА и чуть больше зарабатывать. Если беспокоит риск разорения, значит изначально есть ошибка в ставочной стратегии, просто пересчитай свои ставки и все!